バルサラの破産確率で分かるFXで全ての資金が溶ける確率と勝ち方

今回の記事で紹介するのは、バルサラの破産確率と呼ばれるものです。

バルサラの破産確率は、FXの取引で利益が発生する期待値が高いかどうかを「勝率」「損益率」「プロフィットファクター」の3つ項目から判断する表のことを言います。

 

これを知ることで、あなたFXで取引している金額、勝率から全ての資金を底を尽く確率導き出すことができます。

FXで成功するためには資金を全損せずに長く続けていくことが重要になりますが、利益が出ながらも損失を最低限に抑えるトレードを淡々と繰り返す必要があります。

 

バルサラの破産確率を確認することで、あなたが行っている取引で本当に利益が出るのかを客観的に数値で見ることが出来るようになります。

ぜひバルサラに破産確率であなたのやり方で合っているのか確かめていきましょう。

 

【こんな人におすすめ!】
・今の取引方法で利益が出るか分からない
・全ての資金を失う可能性があるのか確認したい
・利益が安定する取引方法を見つけたい

 

バルサラの破産確率からFXで全損する確率を確かめよう

勝率(%)
 

 

 

 

 

ペイオフレシオ(損益率)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0.2 100 100 100 100 100 100 98.0 72.2 5.8 0
0.4 100 100 100 100 99.9 95 58.7 6.5 0 0
0.6 100 100 100 99.9 96.1 64.1 12.4 0.1 0 0
0.8 100 100 100 98.8 78.4 26.1 1.3 0 0 0
1 100 100 99.9 92.6 50.0 7.4 0 0 0 0
1.2 100 100 99.1 78.4 26.0 1.8 0 0 0 0
1.4 100 100 96.4 59.5 11.9 0.4 0 0 0 0
1.6 100 99.9 90.4 41.2 5.1 0.1 0 0 0 0
1.8 100 99.7 81.1 26.8 2.2 0 0 0 0 0
2 100 99.1 69.6 16.8 0.9 0 0 0 0 0
2.2 100 97.7 57.6 10.3 0.4 0 0 0 0 0
2.4 100 95.2 46.4 6.3 0.2 0 0 0 0 0
2.6 100 91.5 36.6 3.9 0.1 0 0 0 0 0
2.8 100 86.7 28.5 2.4 0 0 0 0 0 0
3 100 87.2 22.0 1.5 0 0 0 0 0 0

バリサラの破産確率は上記のように全ての資金を失う確率を導き出すことができ、3つの取引データから成り立つ計算表です。

  1. 勝率:勝ち回数 ÷ 総合回数
  2. 損益率:平均利益(pips) ÷ 平均損失(pips)
  3. プロフォットファクター: 総利益 ÷ 総損失

あなたの取引が利益が発生するものが確認するためには取引データ(MT4などの取引履歴など)、あるいは記録したものが必要になります。

 

上記の表に照らし合わせて確認すると、仮にあなたのFXでの勝率が60%で合った場合に損益率が0.2であれば、バルサラの破産確率ではクロスしている数字、今回であれば「95」になります。

 

これはあなたがFXをやった場合に破産する確率を表しており、勝率が60%でも損益率が0.2しかなったと仮定すると95%の確率で全ての資金を無くなることなるので、取引を改善する必要があると判ります。

 

バルサラに破産確率から取引を改善するポイント

勝率が60%でも全ての資金が尽きてしまう確率が95%なら改善する必要があります。

バルサラの破産確率で確かめた破産する確率を改善するために注目することは、損益率を上げるということです。

【損益率の計算】平均利益(pips) ÷ 平均損失(pips)

上記は損益率の計算式になりますが、平均利益と平均損失から成り立っている計算式から考えると、利益を伸ばすか損失を抑えるかという2つの改善方法が見つかります。

 

そして、利益を伸ばしながらも損失を抑えるには、利確するポイントと損切りのポイントを予め決めておき、どれぐらいの損益が発生するのかを知っておく必要があります。

つまり、勝った場合に発生する利益と負けたときに失う損失の2つを事前に決めておいて売買するということです。

 

こうすることで、1回1回の勝ち負けから損益が明確化され、取引する前からどれぐらいの損益が発生するのかを分かった状態で取引することができます。そして、今の取引を淡々と続けていくことで継続的に利益が出るのか?あるいはいつか全損してしまうのかという問題が、取引方法に中にあるか発見することが可能というわけです。

 

ただ、仮に勝率が40%で損益率が2の場合でも、バルサラの破産確率に照らし合わせてみるとどうなるでしょうか?

 

もう一度先程のバルサラの破産確率から見ると「16.8%」だということが判ります。この場合には勝率が低い割に破産確率は「16.8」になります。しかし、これは決して優れた数字ではなく、損失よりも利益を2倍出したとしても10人いれば、約1.5人は全損するということです。

 

せっかく全損する確率が分かるのですから、最低でも5%未満には抑えたいところです。

そのためには勝率を上げることに集中するか、あるいはチャート分析や手法の見直しを行うという投資家の仕事を怠らないようにしましょう。

 

バルサラの破産確率を見て勝てるようになった初心者の例

とある初心者の人は、バルサラの破産確率から資金が溶ける確率を見直して「取引スタイル」「取引方法」「取引金額」の3つを改善しました。

勝率 60% (勝ち取引12回 ÷ 総取引20回)
損益率 1.4 (平均利益 ÷ 平均損益)
プロフィットファクター 0.4

日中サラリーマンで夜しか取引できないこともあってスキャルピングをやっていましたが、デイトレードに変更。取引回数も抑えられ、より根拠を明確にしながらの丁寧な取引を行いながらも金額も落としてします。

金額を落としたことで利益は減りましたが、その分も損失も抑えることに成功し、一ヶ月間をバルサラの破産確率で見直したみると上記のような結果になりました。

 

一ヶ月間の取引回数はデイトレードに変更したことで20回(週に5回)、その中で12回の勝ちです。

勝率は60%になりました。

そして、取引金額を落としたため1.4と損益率は下がったものの、事前に利確と損切りする箇所も決めていたため、欲を出すことなく利益が上回りました。

 

この結果からバルサラの破産確率を見てみると、全ての資金が溶ける確率は0.4%とかなり抑えることができるようになっています。

 

利益率は1.4なため、利益が少ないと感じる人もいるかもしれません。

しかし、投資とはそもそも少しずつ増やしていきながら複利で運用することがベストです。

 

取引金額は徐々にあげていけばいいですし、利益を継続で出せる方法が確立できれば、他の手法を探す分析の余裕も生まれます。そうなれば、複数の手法で売買を行い、利益を膨らんでいくスピードを早める事も可能なはずです。

 

あなたもバルサラの破産確率から問題点を見つけてみよう

今回お伝えしたバルサラの破産確率から取引を見直すことで、今の取引方法で全ての資金が溶ける確率だけではなく、取引の問題点探し出すことも可能です。

ただ、残念なことにバルサラの破産確率を知っても取引を見直すための勝率を記入したり、今の取引からバルサラの破産確率を導き出すの作業をやらない投資家は意外と多くいます。

 

当サイトでは、MT4の取引履歴をダウンロードして挿入する事で、自動的に勝率やバルサラの破産確率を算出してくれる損益勝率表を無料で配布しています。

あなたもFXで全ての資金を溶かすことがないように、当サイトの損益勝率表を使ってみて利益を安定化させていきましょう。

損益勝率表をダウンロードする

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